リセッション対策を考える～VIX指数～

更新が遅れたため少し前の話になりますが、イタリア国債から流出した資金が米国債に流れ、米10年債利回りが低下、イールドカーブのフラット化が進みました。


2年債利回りと10年債利回り差は40bps程度にまで縮小しました。

逆イールドに達する日も近いかもしれません。

今のうちにリセッション対策を考えておこうと思います。


リセッション対策
1.現金比率を高める
2.VIX指数をポートフォリオに組み込む


1は誰もが採る防衛策でしょう。

ジブンはこれと並行して2をやってみようかと画策してます。


前々から暴落時にプラスを確保できる方法が無いかと考えてました。

ベア型のETFや売りポジションを持つことを検討したのですが、買いポジション(株式の現物保有)を否定する感じがどうも気になります。

何より意に反して上昇した場合に自分で自分の足を引っ張ることになります。

上昇した場合にも足を引っ張らず、暴落時にはプラスに働いてくれるもの、と考えてVIX指数はどうかと思い至りました。

VIX指数は指標として見るだけで買ったことはありませんので、新たな試みとなります。

VIX指数と言ってもETFやCFDなど方法は色々あるようです。

そんなわけで、米国株の買付は継続しつつ、VIX指数でリスクヘッジする戦略を検討中です。